Offre d'emploi BUSINESS ANALYST RISQUES DE CRÉDIT (H/F) - Services financiers - Paris

Missions 
 1. Analyses fonctionnelles Risque de Crédit
* Animation d’ateliers avec Directions Risques, Finance et Data.
* Analyse des règles de gestion liées à : provisions IFRS9, défaut, PD/LGD/EAD, segmentation, RWA.
* Rédaction de Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD) dédiées aux modèles crédit et calculs risques.
* Modélisation des processus BPMN orientés Risk & Regulatory.
 2. Cadrage & Design fonctionnel SI Risques
* Définition des flux entrants/sortants (données comptables, engagement, collateral).
* Cadrage des besoins en qualité de données (DQ) pour calculs IFRS9 & RWA.
* Conception fonctionnelle de chaînes de calculs Risque / modules ECL / moteur de règles.
 3. Recette Risque
* Conception des cahiers de tests orientés ECL, staging, calculs PD/LGD/EAD, RWA.
* Analyse des écarts de calcul (écarts modèle / SI / reporting).
* Contrôles SQL avancés (jointures complexes, agrégations, vérification cohérence data risk).
4. Support aux comités Risque & Réglementaire
* Préparation des comités Risques, IFRS9, RWA.
* Analyse d’impacts métier suite aux évolutions réglementaires (Bâle IV, ECB expectations…).

Expérience exigée
* 5 ans minimum en tant que Business Analyst Risques de Crédit dans une banque ou un cabinet spécialisé risque.
* Expérience dans au moins un programme réglementaire : IFRS9, Bâle III/IV, RWA, Stress Test EBA.
* Expérience SI : Moteurs de calcul Risque, datamarts Risk, systèmes de notation interne, plateformes IFRS9.
Stack & Outils attendus
Techniques / Data
* SQL avancé (analyses, contrôle cohérence, investigations root-cause)
* Confluence / JIRA / Azure DevOps
* BPMN 2.0 (Visio / Draw.io)
* Excel avancé (tableaux croisés, formules logiques)
Méthodes
* Cycle en V / Agile hybride – typique des programmes Risques & Réglementaires
* Gestion d’exigences orientée conformité bancaire
Une maîtrise opérationnelle du domaine Risque de Crédit bancaire, incluant :
* IFRS 9 (stages, ECL, provisions, modèles PD / LGD / EAD)
* Bâle III / Bâle IV – Risk Weighted Assets (RWA)
* Scoring & Rating interne (notations, override, modèles IRB)
* Cycle de vie du crédit (octroi, gestion, incidents, défaut)
* Staging et collecte des données Risque (engagements, garanties, contreparties)
* Stress tests Risques
* Connaissance d’un ou plusieurs SI Risques : RAU, AnaCredit, OLYMPIC, RiskAuthority, Abacus360, RiskCalc… (au moins un attendu) 
Soft Skills – calibrés Risque
* Capacité à challenger les Risk Models & règles de gestion.
* Rigueur analytique, logique mathématique.
* Capacité à vulgariser les résultats de calcul auprès de Risk Officers et IT.
* Aptitude à travailler sous contrainte réglementaire.
Livrables attendus
* SFD Risque (IFRS9, RWA, calculs PD/LGD/EAD)
* Data Mapping Risque (catalogues de données, contrôles DQ)
* Cahier de recette et jeux de données Risque
* BPMN des processus Risques
* Notes d’analyse sur écarts de calcul Risk Analytics